ベンチマークのタグ記事一覧

ほったらかし投資のまにまに

個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ


タグ:ベンチマーク

ベンチマークのタグが付いた記事一覧。個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

2016-11-13 投資信託・ETF
eMAXISシリーズには個別のインデックスファンドだけでなく、それらを組み合わせたバランスファンドがいくつか存在します。eMAXISバランス(8資産均等型)など均等配分にしているバランスファンドeMAXISバランス(波乗り型)のように相場によって配分調整される動的バランスファンドeMAXIS債券バランス(2資産均等型)のように債券に特化したバランスファンドeMAXIS最適化バランスのようにロボアドツールで診断した後に提案するバ...

記事を読む

2016-10-13 インデックスファンド比較
主要インデックスファンドの成績 2016年完全版をアップデートしました各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開...

記事を読む

2016-09-25 投資信託・ETF
当ブログでは投信まとなびのデータと運用会社の月次で公開しているベンチマークをもとに、3ヶ月毎に配当込み指数と各社設定しているインデックスファンドの比較記事を作成しています。大和証券投資信託委託からiFreeインデックスシリーズが登場しましたが、新興国株式アセットクラスの「iFree 新興国株式インデックス」はインデックスファンド比較記事に採用しません。...

記事を読む

eMAXISバランスが指数よりパフォーマンスが良いのは単純かつ初歩的な理由

反省 落ち込む とほほ 残念

eMAXISシリーズには個別のインデックスファンドだけでなく、それらを組み合わせたバランスファンドがいくつか存在します。

eMAXISバランス(8資産均等型)など均等配分にしているバランスファンド
eMAXISバランス(波乗り型)のように相場によって配分調整される動的バランスファンド
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)のように債券に特化したバランスファンド
eMAXIS最適化バランスのようにロボアドツールで診断した後に提案するバランスファンド

eMAXISシリーズのバランスファンドにも参考となる指数(ベンチマーク)があるのですが、月次レポートや運用報告書を見ると指数(ベンチマーク)をアウトパフォームしていることが多いのです。

それらのeMAXISバランスが指数よりパフォーマンスが良いのは単純かつ初歩的な理由です。

» 記事の続きを読む

関連記事

主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月

完全比較 競馬新聞 赤ペン


各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません

各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。

プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです

設定来で分配金を吐き出したことのあるインデックスファンドと、無分配を継続しているインデックスファンドの違いも興味のある投資家がいると思うので、項目に追加しています。

» 記事の続きを読む

関連記事

iFree 新興国株式インデックスはインデックス比較記事に採用しません

バツ ダメ ノー 残念 女性

当ブログでは投信まとなびのデータと運用会社の月次で公開しているベンチマークをもとに、3ヶ月毎に配当込み指数と各社設定しているインデックスファンドの比較記事を作成しています。

大和証券投資信託委託からiFreeインデックスシリーズが登場しましたが、新興国株式アセットクラスの「iFree 新興国株式インデックス」はインデックスファンド比較記事に採用しません。

» 記事の続きを読む

関連記事
Copyright © ほったらかし投資のまにまに All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます