ハリー・マーコウィッツと言えばリターンを最大化しリスクを最小化する最適ポートフォリオが存在することを示してノーベル経済学賞を受賞した経済学者です
そのマーコウィッツ氏が自分自身ではどのようなポートフォリオを作成しているかと思いきや自分達が考案した最適資産配分ではないことがある本を読んでいて発見できました
ギルト・ギーゲレンツァー著の「Gut Feelings

Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious
Gerd Gigerenzer
Penguin (Non-Classics)
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自分は英語が読めないので日本語のこちら「なぜ直感のほうが上手くいくのか?

なぜ直感のほうが上手くいくのか? - 「無意識の知性」が決めている
ゲルト ギーゲレンツァー
インターシフト
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P.42より

マルコヴィッツも自分で投資をする際は、ノーベル賞を取った自分の投資法に頼ったに違いない
―――そう思いきや、答えはノー。
彼が使ったのは単純なヒューリスティック、I/Nの法則だった。

資金はN個のファンドそれぞれに均等に配分せよ。


時価総額で配分するセゾンバンガード・グローバルバランスファンドとある程度ザックリ配分している世界経済インデックスファンドに大きな差がないどころかザックリしているファンドの方が結果的に成績が上だとなると細かくアセットアロケーションを考えるより均等に配分しても結果は大差ないのでしょう

セゾン投信世界経済インデックスファンド比較
セゾン投信と世界経済インデックスファンド比較

結果(未来)は誰にもわからないんですから日本:先進国:新興国を1:1:1で均等に割ってしまうのもアリです

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