2013年の各資産成績
前回の記事で作成した2013年のパフォーマンスです
  • 国内株式は+53.68%
  • 外国株式は+53.18%

これほど株式のパフォーマンスがよかった年は滅多になかったので最近投資を始めた人には2014年も昨年と同様に素晴らしい結果と株で一発儲けて・・・なんて夢を見る人が出るかもしれません

2013年の株価急上昇は100年に一度の現象!?


私たちの将来受け取るであろう年金を運営・管理するGPIFでは各資産のリスク・リターンを発表しています
その資料によると国内株式や海外株式などの数値はこんな感じ


期待リターン(%)リスク(%)
国内債券36.5
国内株式4.822.48
外国債券3.212.9
外国株式522.48
短期資産1.93.59
年金積立金管理運用独立行政法人の中期計画(基本ポートフォリオ)の変更[PDF:698KB]より抜粋

国内株式は期待リターンが4.8%でリスクは22.48%
どういう意味かというと3分の2(約68%)の確率で27.28%~-17.68%の範囲で予測されるというわけです
2013年の国内株式パフォーマンス(Funds-i TOPIX)は+53.68%だったので収まっていません
標準偏差の2倍(約95%の確率)離れていれば2σなのでそちらで計算しても49.76%・・・。
1%(100年に一度)の確率で起こる地点2.33σで予測される数値57.17%に近いものがあります

うむ。2013年の国内株式は100年に一度の株価上昇でした
うむ。海外株式も同様に100年に一度の株価上昇でした

2014年も百年に一度の奇跡を求めるのも可能性がゼロとは限りませんが実現するのかは懐疑的です
そもそもリターンはどこに飛んで行くのか自分にはわからないので予測はしないのですが最近の活況にうかれてリスク資産の比率を変更しないように決めています

2008年もまたマイナス側で100年に一度がありました
今から数年後に同様のマイナス側で100年に一度が起きたら嫌ですしね

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