ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックスのパフォーマンス
※画像はすべてfactsheet(PDF)より引用

野村アセットマネジメントは3月下旬に「ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックス」と連動したETFを設定します(日本経済新聞

「ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックス」は年初に話題となった東証による新指数「JPX日経インデックス400」と同じような商品となっていますので国内株式については単純な時価総額によるインデックスではなくスマートベータ(銘柄選別指数)で運用したいと考えている個人投資家には選択肢が増えることとなります

ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックスの概要

  • 日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/NomuraTotalMarketインデックスをユニバースとする。
  • 指数ウエイトは、リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス®の手法を用い、各構成銘柄の独自のファンダメンタル指標(売上高、営業キャッシュフロー及び配当金と株式の償還(消却)額の合計)によって計算される。
  • 流動性スクリーニングと最小ウエイト・スクリーニングを取りいれることで、投資可能性を追求したインデックスである。
factsheet(PDF)より引用


ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックスのリスク・リターン

TOPIXに対してリスクは同等ながらもリターンがプラスとなっています
各構成銘柄の独自のファンダメンタル指標(売上高、営業キャッシュフロー及び配当金と株式の償還(消却)額の合計)がJPX日経400とどれだけ違いが出るのか注目です

今回の「ラッセル野村ファンダメンタル・プライム・インデックス」は日本国内の全上場銘柄の中から約560銘柄ほど取り入れています
構成銘柄 (2013/11/12更新)を確認してみると金融や電力会社(無配続きの東電含む)などはすべて入っているような印象ですので100銘柄くらいで1社1%均等比率などに絞ったほうがよかったかなと

自分は国内株式については世界経済インデックスファンドの国内株式比率程度しか今後取り入れていかないので個別にETFを購入する予定はありません
ただ良いものは買われ悪いものは除外されるといった市場が効率的になる期待もありますので今回のETF上場は歓迎です

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