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バリュートラストのアウター・ガイさん(@outerguy)は、投資や投資ブログの運営に役立つ各種ツールを開発し、無料のサービスとして公開中しています。

そのクオリティーは非常に高く、「ポートフォリオ・アナライザー」や「アセットクラス相関ファインダー」など、玄人好みで、イジっているだけでも楽しい投資応援ツールが盛り沢山です。

その中で、個別株投資家が好みそうな国内株式個別銘柄毎の相関係数を計算できる『国内株式相関チェッカー』を使って、2015年のTOPIXと業種別株価指数(TOPIX-17シリーズ)の相関係数を比較してみました。

株価データは、Yahoo!ファイナンス、または株価データダウンロードサイトの個別銘柄株価データより取得しているとのことなので、『ETFもいけるんじゃね?』と思いつき入力してみたら簡単に作成できました。

う~ん…便利!スゴい\(^o^)/

指定期間の相関係数マトリックス(2015年1月~2015年12月)


(参考)商品ラインアップ|ETFなら、野村のNEXT FUNDS

1306がTOPIX連動型上場投資信託です。
1617~1633がNEXT FUNDS(TOPIX-17)上場投信となっていますが多いので割愛。
コード【1306】の縦軸に注目してください。

指定期間の相関係数マトリックス(2015年1月~2015年12月)

数値・色合いの解説
指定期間の相関係数マトリックスの凡例

4割近く(41%)相関のない業種があるのは意外でした


ザックリと4割もの業種別株価指数(TOPIX-17シリーズ)1623~1626、1628~1630の7セクターがTOPIXに対して、相関係数±0.2の結果となり無関係の値動きをしていました。

1623 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)・「鉄鋼」「非鉄金属」
1624 機械(TOPIX-17)・「機械」
1625 電機・精密(TOPIX-17)・「電気機器」「精密機器」
1626 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)・「その他製品」「情報・通信業」「サービス業」
1628 運輸・物流(TOPIX-17)・「陸運業」「海運業」「空運業」「倉庫・運輸関連業」
1629 商社・卸売(TOPIX-17)・「卸売業」
1630 小売(TOPIX-17)・「小売業」
※「」内は構成銘柄(33業種)|投資信託の投信資料館

もちろん今回の結果は、2015年の結果をもとにして出た数値なので、一昨年や今年、来年では違う業種で市場平均のTOPIXとの相関係数が変わっていくことでしょう。

年度別に大きく様変わりしていくのか、相関関係はある程度、固定しているのか、興味深いので来年以降も継続的にチェックしていこうと思います。

自分では計算できないので、アウター・ガイさんの投資応援ツール頼みですが(;´∀`)

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