バツ ダメ ノー 残念 女性

当ブログでは投信まとなびのデータと運用会社の月次で公開しているベンチマークをもとに、3ヶ月毎に配当込み指数と各社設定しているインデックスファンドの比較記事を作成しています。

大和証券投資信託委託からiFreeインデックスシリーズが登場しましたが、新興国株式アセットクラスの「iFree 新興国株式インデックス」はインデックスファンド比較記事に採用しません。

iFree 新興国株式インデックスのベンチマークはスマートベータ


インデックスファンド比較記事で登場している新興国株式インデックスファンドが採用しているベンチマークはすべて「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算)」です。

iFree 新興国株式インデックスのベンチマークは「FTSE RAFIエマージングインデックス」です。

FTSE RAFIエマージングインデックスとは何なのかを大和証券投資信託委託の「iFree 新興国株式インデックス」ファンド情報から抜粋(読みやすいように再編集)してみました。

FTSE RAFIエマージングインデックスとは流動性基準、時価総額基準、浮動株調整をクリアした新興国の上場株式の中から、4つのファンダメンタル基準(株主資本、キャッシュフロー、売上、配当)に着目。

各銘柄をスコアの高い順にランク付けを行い、上位約350銘柄を選定。

各銘柄のスコアをもとに選定銘柄のウエイト付けを行い、インデックスを構築。


将来的にMSCI エマージング・マーケット・インデックスに移行したら即採用します


上記のとおりiFree 新興国株式インデックスのベンチマークは他社が運用している「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」ではなくスマートベータと呼ばれる「FTSE RAFIエマージングインデックス」です。

ベンチマークが揃っていないので同列に比較することができません。
将来的にiFree 新興国株式インデックスのベンチマークがMSCI エマージング・マーケット・インデックスに移行されましたらインデックスファンドの比較記事でも即採用する予定です。

その時は信託報酬が年率0.34%(税抜)最安コストの誕生となりますので大和証券投資信託委託さん!是非ともよろしくお願いしますm(_ _)m

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