「ベータ値」(以下β)とは、市場の変動に対する株価の感応度を言う。
個別証券(あるいはポートフォリオ)の収益が証券市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応して変動するかを示す数値で、現代ポートフォリオ理論でよく用いられる。
β=個別銘柄のリターン÷マーケットのリターン
例えば、ある銘柄のβ値が1.5ということは、市場全体が10%上昇するとその銘柄は15%上昇し、逆に市場全体が10%下落するとその銘柄は15%下落することを意味する。
従って、リスク指標とも捉えられ、市場全体が上昇すると判断する場合は、β値の高い銘柄に投資したり、ポートフォリオ全体のβ値を「1」として市場全体と連動させるなどの運用を行う際の銘柄選択に用いられる。
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そんな中で素晴らしいサイトを発見!
株価 ベーター値一覧
残念ながらETFは知ることが出来ませんがランキングで全銘柄を見ると業種による個性がわかります
TOPIXベースの100週間ベーター値(このサイトでの一番長い期間)を2010年末で調べてみます
βの高い10銘柄と低い10銘柄
順位 | 銘柄名 | 証券コード | 上場区分 | TOPIX |
100週間 | ||||
ベーター値 | ||||
1 | ケネディクス | 4321 | 東証1部 サービス業 | 3.212 |
2 | 東日カーライフグループ | 8291 | 東証1部 小売業 | 2.987 |
3 | アイフル | 8515 | 東証1部 その他金融業 | 2.547 |
4 | リサ・パートナーズ | 8924 | 東証1部 不動産業 | 2.517 |
5 | エルピーダメモリ | 6665 | 東証1部 電気機器 | 2.356 |
6 | プレス工業 | 7246 | 東証1部 輸送用機器 | 2.293 |
7 | パイオニア | 6773 | 東証1部 電気機器 | 2.293 |
8 | 日本アジア投資 | 8518 | 東証1部 証券、商品先物取引業 | 2.29 |
9 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 2392 | 東証1部 サービス業 | 2.152 |
10 | JUKI | 6440 | 東証1部 機械 | 2.137 |
1647 | 参天製薬 | 4536 | 東証1部 医薬品 | 0.065 |
1648 | 応用地質 | 9755 | 東証1部 サービス業 | 0.05 |
1649 | みらかホールディングス | 4544 | 東証1部 サービス業 | 0.019 |
1650 | 山下医科器械 | 3022 | 東証1部 卸売業 | 0.018 |
1651 | 東洋水産 | 2875 | 東証1部 食料品 | -0.008 |
1652 | ハウス オブ ローゼ | 7506 | 東証1部 小売業 | -0.014 |
1653 | エフピコ | 7947 | 東証1部 化学 | -0.022 |
1654 | 不二製油 | 2607 | 東証1部 食料品 | -0.063 |
1655 | ベネッセホールディングス | 9783 | 東証1部 サービス業 | -0.066 |
1656 | ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 東証1部 サービス業 | -0.305 |
最近は国内株式アセットについてはTOPIXではなく内需株中心に選んでいこうかと考えています
資産運用に派手な値動きはいらないなぁ~と地道にコツコツ配当を出してくれる企業がいいなぁ~なんて考えが向かっているのと同時に配当を債券のクーポンと見立てて債券比率の大幅削減も目論んでいます
ちなみにセゾン投信に含まれるもの以外に個別で海外債券アセットは現在ありません
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