債券ベンチマークは経過利子込時価総額加重型

連動を目指す「NOMURA-BPI 総合」とは

日本の債券市場の値動きを示す代表的なインデックスです。野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準に基づいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算され、機関投資家に広く認知されています。

SMT 国内債券インデックス・オープン｜三井住友トラスト・アセットマネジメントより引用

（参考）　NOMURA-BPI指数の算出方法

・日本国内で発行された公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数。
・一定の組入れ基準（※）に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算される。1983年12月末を100とする、経過利子込時価総額加重型の指数。計算頻度は日次（営業日ベース）。
※残存額面10億円以上、残存年数1年以上、事業債・円建外債・MBS･ABSについてはA格相当以上、など

当日の累積投資収益指数
＝前月末の累積投資収益指数×（当日の経過利子込み時価総額　＋　前月末から当日までのインカム収入と償還金の合計）　÷　前月末の経過利子込み時価総額

・前月末から当日までの（前月末を含まない）期間に発生した利払い金や途中償還による償還金は全てその当日に受け取ったものとして扱われる。したがって利払金、償還金の再投資は月末に行なわれる。

インデックス（指数）の計算方法（2）より｜野村アセットマネジメント